Do transferu jednak nie doszło i Portugalczyk pozostał w PSV na kolejny sezon.
29 stycznia 2008 da Costa przeniósł się do Fiorentiny, jednak w Serie A zadebiutował dopiero 14 września podczas pojedynku z SSC Napoli. Natomiast 30 stycznia 2009 wychowanek Nancy został wypożyczony do Sampdorii, po czym latem 2009 podpisał 3-letni kontrakt z West Hamem United. Grał w nim do 2011 roku.
W 2011 roku da Costa został zawodnikiem Lokomotiwu Moskwa. W sezonie 2012/2013 był wypożyczony do Nacionalu Funchal. Z kolei latem 2013 przeszedł do Sivassporu. W 2015 roku odszedł do greckiego Olympiakosu. W Grecji przez dwa lata pobytu zagrał 40 na 60 możliwych meczów ligowych klubu, jedynie dwukrotnie wchodząc z ławki rezerwowych. W obu sezonach wywalczył mistrzostwo kraju. Przed rozpoczęciem sezonu 2017/2018 został zawodnikiem İstanbul Başakşehir. W styczniu 2019 roku trafił do saudyjskiego Ittihad FC, którego trenerem był wówczas Slaven Bilić, z którym da Costa pracował już w West Hamie.
Zimą 2020 roku opuścił Arabię Saudyjską by wrócić do Turcji i dołączyć do Trabzonsporu.