Nikt do tej pory nie przeznaczył na nakręcenie teledysku aż tylu pieniędzy. Niestety ogromny wkład jaki włożono w jego produkcję nie został doceniony przez krytykę. Teledysk nie dostał ani jednej nominacji do nagród MTV Video Music Awards.
Oprócz wielu nawiązań do surrealizmu, w teledysku pojawia się również odwołanie do fenomenu świadomego snu, tj. takiego, w którym śniący jest świadomy, że śni (ang. lucid dream). Słowo "lucid" pojawia się na ekranie zaraz po komunikacie "welcome". Badania naukowe nad świadomym snem z udziałem ochotników rozpoczęły się w latach 70. XX wieku i polegały głównie na obserwacji śniących oraz próbach komunikacji, gdy wciąż pozostawali w fazie snu.
Inspiracją dla Madonny była sztuka obrazu. Doceniła wyrażane piękno takich artystów jak Leonora Carrington czy Remediosa Varo.
Listy sprzedaży KrajNajwyższapozycjaSprzedażAustralia5 (3 tygodnie)35 000Europa21-Francja8210 000Japonia14-Kanada1710 000Stany Zjednoczone42114 000Wielka Brytania4110 000Włochy8-
Występy na żywo Po raz pierwszy Madonna wykonała Bedtime Story na rozdaniu brytyjskich nagród Brit Awards, 20 lutego 1995 roku, czyli kilka dni po wydaniu.