Młodym Rosjaninem zainteresował się 1. FC Nürnberg i w lipcu 2005 roku piłkarz podpisał kontrakt z tym klubem. W Bundeslidze zadebiutował 13 sierpnia w zremisowanym 1:1 spotkaniu z Hannover 96. Od początku sezonu jako rezerwowy dla Róberta Vittka i Stefana Kießlinga dobrze wprowadził się do składu FCN i w całym sezonie zdobył 8 bramek w lidze oraz zaliczył 7 asyst. Klub z Norymbergi zajął 8. miejsce w lidze. W sezonie 2006/2007 Sajenko grał już w wyjściowej jedenastce wraz z Vittkiem. Zdobył 9 goli i stał się najlepszym strzelcem klubu. Zajął z nim 6. pozycję i wywalczył Puchar Niemiec (wystąpił w wygranym 3:2 finale z VfB Stuttgart). W 2008 roku spadł z Nürnberg do drugiej ligi.
Po spadku Nürnberg Sajenko wrócił do Rosji i za 3 miliony euro przeszedł do Spartaka Moskwa. W 2010 roku zakończył karierę.
Sezon Klub Kraj Rozgrywki Mecze Bramki 2001/02 Karlsruher SC 2. Bundesliga 2 0 2002 Fakieł Woroneż Pierwyj diwizion 13 4 2002/03 Karlsruher SC 2. Bundesliga 29 6 2003/04 Karlsruher SC 2. Bundesliga 29 10 2004/05 Karlsruher SC 2. Bundesliga 26 5 2005/06 1. FC Nürnberg Bundesliga 25 8 2006/07 1. FC Nürnberg Bundesliga 32 9 2007/08 1.