Istnieje jednak wiele formalnych testów pozwalających zbadać hipotezę o istnieniu heteroskedastyczności.
W przypadku modeli regresji są to: test Goldfelda-Quandta test Breuscha-Pagana test Cooka-Weisberga test Glejsera test Harrisona-McCabe'a test White’a Do testów stosowanych dla danych pogrupowanych należą: test F jednorodności wariancji test Levene’a test Hartleya test C Cochrana test Browna-Forsythe’a
Sposoby likwidacji heteroskedastyczności Dodanie nowych zmiennych wyjaśniających przyczyny niejednorodnej wariacji zmiennej zależnej przy niskich lub wysokich wartościach zmiennej niezależnej, Transformacja zmiennej zależnej poprzez: podzielenie zmiennej zależnej przez zmienna niezależną, pomnożenie zmiennej zależnej przez zmienna niezależną, logarytmowanie zmiennych, pierwiastkowanie zmiennych, Podział zbioru na podgrupy o jednorodnej wariancji, Stosowanie specjalnych modeli ARCH. Ponadto można zastosować następujące metody (nie likwidują heteroskedastyczności, ale minimalizują jej wpływ na poprawność oszacowań parametrów) Ważona metoda najmniejszych kwadratów, Odporny estymator White’a macierzy kowariancji.
Zobacz też homoskedastyczność przegląd zagadnień z zakresu statystyki
Przypisy
Bibliografia
Kategoria:Modelowanie statystyczne Kategoria:Analiza regresji