Ponieważ kontrakt z Good Entertainment miał się rozpocząć dopiero w 2004 roku, członkowie zespołu rozpoczęli solową działalność w 2003 roku: Min-woo rozpoczął karierę solową pod jako „M”, wydając swój pierwszy album zatytułowany Un-touch-able, podczas gdy Hye-sung, wspólnie z Kangta i Lee Ji-hoon, utworzył grupę projektową S. Jun Jin rozpoczął karierę aktorską rolą w serialu Gumiho oejeon. Andy i Jun Jin zagrali także w koreańskim sitcomie Nonstop 4 oraz Banjun Drama.
30 grudnia 2003 roku wydali album kompilacyjny Winter Story, który sprzedał się w liczbie ponad 100 tys. egzemplarzy. Od 18 kwietnia do 20 kwietnia trwała seria koncertów The Everlasting Mythology, a w grudniu rozpoczęła się trasa Winter Story Tour 2003–04.
2004–2006: Brand New, State of the Art i trasa azjatycka Pierwszy album zespołu z Good Entertainment – Brand New (sierpień 2004), zadebiutował na trzecim miejscu miesięcznego rankingu przebojów, zajmując pierwsze miejsce w listopadzie i sprzedając się w liczbie ponad 320 tys. egzemplarzy. Członkowie zespołu mieli większą kontrolę twórczą nad krążkiem: Eric i Min-woo przyczynili się do jego produkcji, a Jun Jin – choreografii. Dzięki temu na płycie pojawiło się więcej piosenek tanecznych. Album promowany był przez cztery single: „Angel”, „Oh!”, „Crazy” oraz utwór tytułowym i zajął 5.