Wraz z rozwojem osady Brytyjczycy ustanowili stróżów, mających pilnować porządku. Pierwszym kapitanem był Hiu Siew. Osada szybko przerodziła się w główny ośrodek miejski Selangoru i jedno z ważniejszych miejsc wydobycia cyny w Malezji. Kolejny kapitan, Yap, zachęcał do osiedlania się na pobliskich terenach farmerów, aby zapewnić miastu stałe źródło żywności. W 1881 roku pożar poważnie zniszczył miasto. Podczas odbudowy używano głównie cegieł, aby uniknąć podobnego wypadku w przyszłości. Kapitan Yap założył także pierwsze w Malezji szkoły publiczne i schroniska dla bezdomnych. Niedługo po tym zezwolono na budowę pierwszych kasyn i barów, w których sprzedawano alkohol. W 1882 roku sir Frank Swettenham uczynił Kuala Lumpur siedzibą brytyjskich władz w Malezji.
Podczas II wojny światowej od 11 stycznia 1942 roku przez 44 miesiące okupowane przez Japończyków.
Czasy niezależności Malezji Gdy w 1957 roku Federacja Malajów ogłosiła niepodległość, miasto utrzymało status stolicy. Podobnie było w roku 1963, kiedy Federacja Malajów zmieniła nazwę na Federację Malezji.