Dwór macedoński przyciągał wielu znanych Greków. Odwiedził go Pindar i Bakchylides z Keos. Przebywał na nim również Herodot z Helikarnasu, który w swoim dziele opisał argwijskie pochodzenie swego gospodarza. W Macedonii szukał schronienia ścigany Temistokles, którego Aleksander ugościł w Pydnie, a następnie dopomógł w podróży do Azji Mniejszej. Aleksander sam uważał się za Greka. Około roku 500 wziął udział w Igrzyskach w Olimpii. Tam inni uczestnicy zakwestionowali jego greckie pochodzenie, by nie dopuścić go do zawodów. Sprawę przedstawiono sędziom zawodów, którzy potwierdzili argiwskie pochodzenie Aleksandra. Wydarzenie to jest przez część historyków interpretowane jako potwierdzenie barbarzyńskiego pochodzenia Aleksandra. Oskarżają go oni o przekupienie sędziów bądź sfałszowanie rodowodu. Macedończyk wygrał bieg na jeden stadion, a być może powtórzył ten wyczyn na następnych igrzyskach. Mając w pamięci swoje pochodzenie, Aleksander przyjął około roku 468 wygnanych mieszkańców Myken, miasta, w którym ongiś panował ród z którego wywodził się Aleksander.