Dobra gra w klubie zaowocowała powołaniem na Mistrzostwa Świata 1994, podczas których nie zagrał jednak żadnego meczu. Po powrocie z mundialu Ronaldo wystąpił w jeszcze jednym meczu dla Cruzeiro (towarzysko przeciwko Botafogo, 7 sierpnia), w którym strzelił swoją ostatnią bramkę dla klubu. Przed meczem ogłoszono, że PSV Eindhoven zapłacił za niego 6 milionów dolarów i Ronaldo wyjeżdża do Europy. Był to wówczas najdroższy transfer z brazylijskiego klubu za granicę.
Ronaldo w barwach Cruzeiro rozegrał (pomiędzy 25 maja 1993 a 15 maja 1994) 46 oficjalnych meczów i strzelił w nich 44 gole. Ponadto wziął udział w 12 meczach towarzyskich (12 bramek).
PSV Po mundialu w USA Ronaldo został kupiony do PSV Eindhoven za 6 milionów dolarów. W pierwszym sezonie gry dla holenderskiego klubu Brazylijczyk rozegrał w Eredivisie 33 mecze i strzelił 30 goli, co pozwoliło mu zostać królem strzelców i pierwszym od siedmiu lat piłkarzem, który zdobył przynajmniej 30 bramek. Poprzednim, który tego dokonał, był Marco van Basten w sezonie 1986/1987 (31 bramek). Również w tym sezonie Ronaldo zadebiutował w europejskich pucharach. W spotkaniu przeciwko Bayerowi 04 Leverkusen brazylijski napastnik strzelił trzy gole, które jednak nie dały awansu jego drużynie do dalszej rundy rozgrywek. W całym sezonie Ronaldo rozegrał 36 spotkań i strzelił 35 bramek.