Po czterech latach mieszkania w New Jersey, Spielbergowie przenieśli się do Phoenix, w Arizonie. Rodzina była bardzo zaangażowana w synagogę, a w wieku 13 lat Steven przeszedł uroczystość bar micwy. Przyznawał, że rodzice często rozmawiali z nim na temat Zagłady, gdyż Arnold Spielberg stracił w nim blisko dwudziestu krewnych. Był to powód, dla którego Steven zainteresował się tematem zagłady Żydów, a zarazem zaczął z trudem akceptować swoje pochodzenie. Mimo że jak sam przyznawał, nigdy nie wstydził się być Żydem, to czuł się z tym niekomfortowo. Przyznawał: „Nie jest to coś, do czego lubię się przyznawać […], ale kiedy miałem 7, 8 lub 9 lat... Boże wybacz mi, byłem skrępowany, ponieważ byliśmy ortodoksyjnymi Żydami. Zawstydzało mnie zewnętrzne postrzeganie żydowskich praktyk moich rodziców. Nigdy tak naprawdę nie wstydziłem się być Żydem, ale czasami czułem się nieswojo.” Cierpiał także z powodu powszechnego antysemityzmu – w szkole średniej bywał bity i kopany przez rówieśników, a dwukrotnie wracał do domu ze zakrwawionym nosem. Odszedł od judaizmu w okresie dojrzewania, po tym, gdy rodzina po przeprowadzkach do kolejnych dzielnic odkrywała, że wśród ich mieszkańców są jedynymi Żydami.