„trylogia europejska”, która ukazała traumatyczne okresy w Europie zarówno w przeszłości, jak i w przyszłości, obejmuje: Element zbrodni (Forbrydelsens element, 1984), Epidemię (Epidemic, 1988) i Europę (Zentropa, 1991).
Szukając niezależności finansowej i twórczej kontroli nad swoimi projektami, w 1992 von Trier i producent Peter Aalbæk Jensen założyli wytwórnię filmową Zentropa. Nazwany na cześć fikcyjnej firmy kolejowej w Europie, ich najnowszego filmu w tamtym czasie, Zentropa wyprodukował wiele filmów innych niż Triera, a także kilka seriali telewizyjnych. Wyprodukował również filmy erotyczne pod nazwą Puzzy Power: Constance (1998) z Katją Kean, Pink Prison (1999) z Mr. Marcusem, HotMen CoolBoyz (2000) z Billym Herringtonem i All About Anna (2005) z Gry Bay. Aby zarobić pieniądze na swoją nowo założoną firmę, von Trier stworzył dwa miniseriale o nawiedzonym szpitalu, które powstały dla duńskiej telewizji, Królestwo (duński tytuł Riget, 1994) i Królestwo II (Riget II, 1997).