Reżyser przejściowo zmagał się z depresją, która była główną inspiracją przy powstawaniu filmu Melancholia, oraz bardzo zaawansowaną aerofobią.
W wywiadzie dla „Politiken”, z 2014, von Trier przyznał, że przez długi czas był uzależniony od alkoholu i narkotyków, oraz że niemal wszystkie scenariusze filmów były tworzone pod wpływem odurzenia, a ten do filmu Dogville powstał w czasie dwunastodniowego ciągu alkoholowego. Pierwszym scenariuszem stworzonym całkowicie w trzeźwości był scenariusz do filmu Nimfomanka.
W 2022 oznajmił, że zdiagnozowano u niego chorobę Parkinsona, a w 2025 w związku z chorobą zamieszkał w specjalnym ośrodku opieki.
Filmografia Orchidégartneren (etiuda, 1977) Menthe la bienheureuse (1979) Nocturne (etiuda, 1980) Befrielsesbilleder (1982) Element zbrodni (Forbrydelsens element, 1984) Medea (1987) Epidemia (Epidemic, 1988) Europa (Zentropa, 1991) Królestwo (Riget, miniserial TV, 1994) – film nakręcony dla duńskiej telewizji Przełamując fale (Breaking the Waves, (1996) (pierwsza część Trylogii Złote Serce) Królestwo II (Riget II, miniserial TV, 1997) – film nakręcony dla duńskiej telewizji Idioci (Idioterne, 1998) (druga część Trylogii Złote Serce) Tańcząc w ciemnościach (Dancer in the Dark, 2000) (trzecia część Trylogii Złote Serce) Dogville (2003) Pięć nieczystych zagrań (De Fem