W okresie przymusowej przerwy w karierze aktorskiej wystąpił w serii audycji radiowych Co się dzieje w filmie?, wydał bestsellerowy tomik poezji miłosnej pt. „Day Dreams”, napisał autobiografię pt. „My Life Story” (prezentowaną cyklicznie w kilku wydaniach czasopisma „Photoplay”) i opublikował dziennik filmowy pt. „My Private Diary” w tygodniku „Movie Weekly”). Również w 1923 odbył kilkumiesięczną, cieszącą się popularnością wśród widowni, trasę objazdową po USA i Kanadzie, podczas której tańczył z Nataszą Raumową, reklamował produkty firmy kosmetycznej Mineralava Beauty Clay Company i prowadził konkursy piękności, co zostało udokumentowane w filmie krótkometrażowym Davida O. Selznicka Rudolf Valentino i jego 88 amerykańskich piękności (Rudolph Valentino and His 88 American Beauties, 1923). Valentino planował także debiut fonograficzny (śpiewał barytonem) i nagrał dwie piosenki dla wytwórni Brunswick Records („Kashmiri Love Song” i „El relicario”), które jednak zostały opublikowane dopiero po jego śmierci.