Nad dolnym Niemnem zamieszkiwała ludność litewska – około 15-18 tysięcy w 1933 rokuPrzed 1920 rokiem i po 1939 roku, gdy do Prus należał Kraj Kłajpedzki, liczba ludności litewskiej była szacowana na 120 tys. .. We wschodniej części przeważali wyznawcy protestantyzmu (do 90% ludności), na zachodzie, a szczególnie na Warmii, większość stanowili katolicy.
Prusy Wschodnie cechowały niski poziom przyrostu naturalnego (niższy niż w pozostałych prowincjach Prus, czy w krajach sąsiednich) i jedna z najniższej gęstości zaludnienia w Niemczech, wynikająca głównie ze słabego poziomu rozwoju ekonomicznego tych terenów. Duża część ludności pracowała w rolnictwie (42,2% w 1931 roku), podczas gdy w przemyśle tylko 21,6% (w tym czasie średnia dla Niemiec wynosiła 39%).
Prowincja miała charakter wybitnie rolniczy, odsetek osób zatrudnionych w rolnictwie był wyższy o kilkanaście procent w porównaniu do Cesarstwa Niemieckiego.