Po deklaracji niepodległości przez rząd Bogdo Gegena Dża Lama przybył z Sinciangu do Kobdo, gdzie utrzymywały się wojska i władze chińskie. Zdołał zgromadzić około 5 tys. powstańców i na czele tych sił oswobodził większość Mongolii Zachodniej wraz ze stolicą Kobdo. Jego oddziały przeprowadziły tam pogrom cywilnej ludności chińskiej, zabijając około 100 osób, a resztę, czyli 1 tys. zmuszając do opuszczenia Mongolii.
Za sukcesy w walce został nagrodzony wysokimi godnościami przez Bogdo Gegena i zyskał praktycznie nieograniczoną władzę w Kobdo. Początkowo popierał Rosję, licząc na jej ochronę w walce z Chinami, jednak liczne konflikty z licznymi w tym rejonie kupcami i kolonistami rosyjskimi, żądającymi dla siebie uprzywilejowanej pozycji, doprowadziły do schwytania Dża Lamy przez carskich Kozaków, jako zbiegłego poddanego rosyjskiego i wywiezienia go do więzienia, najpierw w Tomsku, a potem w Irkucku. W 1916 został wypuszczony, ale zmuszono go do osiedlenia się w rejonie Astrachania. Dopiero po wybuchu rewolucji w Rosji, powrócił w 1918 do Mongolii. Ścigany przez władze chińskie podjął walkę z oddziałami chińskimi, a później także z bolszewickimi. Po klęsce barona Ungerna starał się doprowadzić do odłączenia zachodniej Mongolii (rejonu Kobdo i Uliasutaju) od zajętej przez rosyjskich bolszewików reszty kraju.