Sezon 2014/2015 przyniósł trzecią z rzędu Kryształową Kulę. Frenzel w sezonie wygrał siedem zawodów o Puchar Świata w kombinacji norweskiej. W 2015 roku na mistrzostwach świata w Falun w startach indywidualnych był czwarty w Gundersenie na normalnej skoczni i dziesiąty w Gundersenie na dużej skoczni. W startach drużynowych było już o wiele lepiej, w sztafecie zdobył złoty medal wraz z Johennesem Rydzykiem, Fabianem Rießle i Tino Edelmannem, a w sprincie drużynowym srebro wraz z Johannesem Rydzykiem.
W sezonie 2015/2016 Frenzel po raz czwarty z rzędu okazał się najlepszy w klasyfikacji generalnej Pucharu świata czym zrównał się z osiągnięciem Fina Hannu Manninena. Niemiec trzynastokrotnie stał w sezonie na podium w tym osiem razy na najwyższym jego stopniu. Poza tym czwarty raz z rzędu okazał się najlepszy wraz z kolegami z reprezentacji w klasyfikacji pucharu narodów.