Częściej występował w mediach, napisał również biografię XVIII-wiecznego premiera, Williama Pitta Młodszego (opublikowaną w 2004). Nauczył się grać na pianinie. W 2005 r. wystąpił w satyrycznym programie Yes Minister z okazji 25 rocznicy utworzenia Radio 4. W czerwcu 2007 r. opublikował swoją drugą książkę, biografię abolicjonisty Williama Wilberforce’a.
Powrót do gabinetu cieni Hague, razem z Johnem Majorem, Kennethem Clarkiem oraz Iainem Duncanem Smithem zasiadał w 2003 r. w Radzie Wyborczej Partii Konserwatywnej w czasie wyborów lidera, którym został wówczas Michael Howard. Po przegranych wyborach powszechnych 2005 r. Howard zrezygnował. W nowym wyborach na lidera partii Hague poparł zwycięzcę, Davida Camerona, który powierzył Hague’owi stanowisko ministra spraw zagranicznych w swoim gabinecie cieni. Hague uzyskał w nim status starszego członka (Senior Member) i faktycznego zastępcy Camerona. Zastępował go m.in. kiedy ten był na urlopie rodzicielskim w lutym 2006 r.