W 1896 r. obchodził w Lipsku swój tysięczny koncert. Jako dwunastolatek dał koncert przed szachem perskim Naser-ad-Dinem, który – zachwycony talentem chłopca – pozwolił mu nosić zaszczytny tytuł Pianisty Nadwornego i udekorował go Orderem Lwa i Słońca. Równie zaszczytnymi tytułami obdarowywali Koczalskiego także sułtan turecki, król hiszpański i inni.
1911–1945 Na początku lutego 1911 r. przyjechał do Poznania, gdzie jego koncert przyjęto bardzo entuzjastycznie.
Prowadząc ożywioną działalność koncertową, przebywał głównie za granicą, zwłaszcza w Niemczech (Bad Nauheim, Wiesbaden, Lipsk, Berlin). Sam siebie wolał określać kompozytorem niż odtwórcą dzieła, nieustannie podkreślając, że wykonawcy niezbędna jest postawa pełna pokory wobec wykonywanego utworu. Twierdził, iż jedynie będąc „czystym medium”, można przekazać stworzone przez kompozytora dzieło w sposób bardziej pełny i rzeczywisty, a wyzbycie się sztucznej wirtuozerii zaowocuje właśnie trafnością wykonania, a nie błyskotliwą techniką.
I wojna i śmierć matki (ok. 1920 r.) przerwały występy Koczalskiego. Oddał się komponowaniu. Po ustaniu działań wojennych w 1918 r. zamieszkał w Wiesbaden, rozpowszechniano wówczas plotkę, że nie żyje. W tym czasie poślubił Elzę Fuchs, Niemkę pochodzącą ze Szwajcarii, którą poznał ok. roku 1912.