Wiosną 1943 do Mławy przybyło kilka mniejszych oddziałów kozackich, a także pułk kawalerii kozackiej „Jungschulz” i pułk kawalerii kozackiej „Platow” oraz 600 Doński Kozacki Dywizjon Kawalerii i 1 Atamański Pułk Kozacki, mające za sobą ciężkie walki na froncie wschodnim. Trzon dywizji tworzył 600 Dywizjon Kawalerii dowodzony przez płk Iwana Kononowa. Pozostałe jednostki zostały rozformowane, a ich żołnierze przydzieleni do poszczególnych pułków formowanej dywizji. Większość jej składu osobowego stanowili Kozacy dońscy, kubańscy, terscy, syberyjscy, zabajkalscy i ussuryjscy; 40% z nich było ochotnikami z obozów jenieckich. Formowanie jednostki zostało zakończone 1 lipca 1943, a na jej dowódcę zatwierdzono awansowanego do stopnia generała dywizji von Pannwitza. Liczyła ona ok. 14 tys. Kozaków i ok. 4 tys. Niemców. Była podzielona na dwie brygady, I Dońską i II Kaukaską oraz siedem batalionów pomocniczych i wsparcia. Wśród nich tylko 5 Pułk Kawalerii Kozaków dońskich był dowodzony przez oficera pochodzenia kozackiego płk Iwana Kononowa, pozostałe pułki miały dowódców niemieckich. Każdy pułk liczył 2000 ludzi, w tym 150 żołnierzy niemieckich.