Budowę nadzorował Aleksander Nikołajewicz Wołżyn, pierwszy chełmski gubernator (wcześniej zarządca zlikwidowanej guberni siedleckiej), który przybył do miasta 14 września 1913 roku. Zamieszkał tymczasowo przy ul. Gogola (obecnie zachodni odcinek ul. Obłońskiej).
thumb|240px|Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie
Realizacją budowy zajmowali się głównie przedsiębiorcy Łurie i Kapłan. Prace wodociągowo-kanalizacyjne prowadziła firma T. Godlewskiego z Warszawy (od połowy 1914 r.). Pod koniec 1914 kilka budynków było już w stanie surowym. W 1915 roku miała miejsce ewakuacja władz rosyjskich i budynki pozostały niewykończone. Po zajęciu ich przez armię austriacką, w pałacu i budynku urzędu gubernialnego zorganizowano szpital wojskowy.
W 1918 budynki znalazły się pod zarządem władz miasta. Część rozebrano, a resztę zasiedlono. W 1927 podjęto decyzję o utworzeniu w pałacu Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego. W 1932 roku po wcześniejszej przebudowie i wykończeniu, szpital przyjął pierwszych chorych.