Podczas okupacji hitlerowskiej, w lipcu roku Niemcy utworzyli getto dla żydowskich mieszkańców. Przebywało w nim około 1000 osób. W sierpniu 1941 roku Niemcy ostatecznie zlikwidowali getto, a Żydów zamordowano w lesie przy drodze do Kuldiga. Sprawcami zbrodni byli Łotysze z Rygi z tzw. komando Arajsa oraz kompania miejscowej „samoobrony”.
Do ponownej okupacji sowieckiej w 1945 miasto było ośrodkiem masowych ucieczek przez Bałtyk ludności łotewskiej do Szwecji. Obecnie posiada najwyższy w kraju PKB na jednego mieszkańca i najniższy wskaźnik bezrobocia.
W 1989 r. powstał w Windawie oddział Związku Polaków na Łotwie.
W 2004 do Windawy przybyli ojcowie paulini, którzy przejęli rzymskokatolicka parafię pw. Podwyższenia Krzyża oraz rozpoczęli budowę klasztoru i sanktuarium Matki Bożej.