Słowo Walha prawdopodobnie wywodzi się od nazwy celtyckiego plemienia .
Walijczycy z kolei nazywają swój kraj (wym. ), a siebie , co w języku starowalijskim znaczy „rodak”, „krajan”.
Historia Od prehistorii do starożytności thumb|Plemiona celtyckie przed podbojem rzymskim Walia od przynajmniej 29 tys. lat jest zamieszkiwana przez ludzi współczesnych. Za początki stałego zamieszkania uznaje się końcówkę epoki lodowcowej między 12 a 10 tys. lat temu. Myśliwi z ery mezolitycznej, zamieszkujący tereny centralnej Europy, rozpoczęli migrację na tereny Wielkiej Brytanii. W tamtym czasie poziom morza był znacznie niższy niż obecnie, co więcej, płytsze warstwy obecnego Morza Północnego były kiedyś suchym lądem. Obecne wschodnie wybrzeże Anglii oraz wybrzeża Danii, Niemiec oraz Holandii połączone były obszarem lądu znanym jako Doggerland (obszar zamieszkały przez paleolityczne ludy koczownicze), tworząc w ten sposób Półwysep Brytyjski na kontynencie europejskim. Walia nie posiadała lodowców do około 10 250 lat temu, a cieplejszy klimat przyczynił się do gęstego zalesienia w tej części kontynentu.
Wzrost poziomu morza po okresie lodowcowym oddzielił Walię i Irlandię, kształtując Morze Irlandzkie.