Liberałowie sądzili, iż ziemia powinna być państwowa, a rolnicy mogą z niej korzystać na zasadach dzierżawy. Coates – mając złe osobiste doświadczenia z tą formą – opowiadał się za pełną własnością gruntów przez farmerów. Dlatego w 1912 poparł wotum nieufności dla rządu Mackenziego, które odsunęło liberałów od władzy.
W 1914 przystąpił do konserwatywnej, utworzonej przez kolejnego premiera, Williama Masseya, Partii Reformistycznej. W pierwszych latach członkostwa dał się jednak poznać jako polityk myślący kategoriami interesów nie tyle swej partii, co rodzinnego regionu. W latach 1916–1919 służył w armii i walczył na frontach I wojny światowej. Za swego zasługi został odznaczony brytyjskim Krzyżem Wojskowym.
Po powrocie do kraju w glorii bohatera natychmiast otrzymał nominację rządową i został ministrem odpowiedzialnym za kwestie sprawiedliwości, poczty i telegrafów. Później objął resort robót publicznych i kolei, a w 1921 stał się ministrem ds. tubylców, na którym to stanowisku jego znajomość języka Maorysów okazała się bardzo cenna. Kiedy premier Massey zmarł w maju 1925, tymczasowym szefem rządu został Francis Bell, który nie chciał jednak pełnić tej funkcji na stałe. Coates wygrał wybory na nowego lidera reformistów i tym samym stał się premierem.