Kraków i Polska Nigel Kennedy często koncertuje w Filharmonii Krakowskiej, a w 2002 objął kierownictwo artystyczne Polskiej Orkiestry Kameralnej. W roku 2003 nagrał z krakowskim zespołem Kroke płytę East Meets East. Można go spotkać w krakowskich klubach jazzowych, w których często spontanicznie gra improwizowane jam sessions. Również w czasie koncertów towarzyszą mu polscy muzycy – najczęściej polski pianista jazzowy Piotr Wyleżoł oraz Adam Kowalewski (bas), Paweł Dobrowolski (instrumenty perkusyjne) i Tomasz Grzegorski (saksofon).
Nigel Kennedy jest kibicem Cracovii (klubem najbliższym jego sercu pozostaje jednak Aston Villa)Wypowiedź w polskim filmie dokumentalnym pt. Harmonia chaosu – Nigel Kennedy (2011, reż. Jan Sosiński).. Swój wolny czas spędza albo w swojej brytyjskiej posiadłości w Malvern w hrabstwie Worcestershire, albo w mieszkaniu przy ul. Floriańskiej w Krakowie. Jego żoną jest Polka, Agnieszka.
Jest prezesem honorowym stowarzyszenia działającego przy klubie Muzyczna Owczarnia w Jaworkachhttp://www.muzycznaowczarnia.pl/stowarzyszenie.htm..