Czwarta wielka księżniczka otrzymała swoje imię, ponieważ, dla uczczenia jej narodzin jej ojciec przeprosił i przebaczył studentom, którzy poprzedniej zimy zostali uwięzieni za udział w zamieszkach w Sankt Petersburgu. Jej imię oznacza też „zmartwychwstanie”, a ten fakt często odwoływał się do późniejszych opowieści o jej przeżyciu. Tytuł Anastazji jest przeważnie tłumaczony jako „wielka księżniczka”, a oznacza to, że Anastazja była „Cesarską Wysokością”. Była wyższa rangą od innych księżniczek, córek monarchów w Europie, które były „Królewskimi Wysokościami”.
thumbnail|Wielka księżniczka Anastazja na formalnym portrecie wykonanym w 1906 Wychowanie dzieci carskich było surowe. Spały na twardych pryczach bez poduszek, z wyjątkiem sytuacji, gdy były chore. Brały zimne kąpiele rano i były przyzwyczajone do tego, że oczekuje się od nich czystości w pokojach. W chwilach wolnych od innych zajęć wykonywały robótki ręczne, które miały być sprzedawane na różnych akcjach charytatywnych. Domownicy, łącznie ze służącymi, zwracali się do wielkiej księżnej, używając jej pierwszego imienia i patronimu – Anastazja Nikołajewna – nie używano tytułu „Jej Cesarska Wysokość”. Okazjonalnie była nazywana francuską formą jej imienia, Anastasie, albo rosyjskimi zdrobnieniami: Nastja, Nastas albo Nasteńka.