Tuż po tym podpisał kontrakt z drużyną Boston Celtics, który nie został przedłużony po zakończeniu sezonu. W sezonie 2009-2010 grał w chińskiej lidze w klubie Shanxi Zhongyu. Klub obiecał pomagać Marbury'emu w promocji jego linii butów „Starbury”.
W sezonie 2011/12 Marbury razem z drużyną Beijing Ducks zdobył mistrzostwo ligi chińskiej. W decydującym o tytule meczu zdobył 41 punktów, dzięki czemu został wybrany najlepszym graczem finałów. W ramach podziękowania, władze klubu zdecydowały się postawić mu pomnik.
Stephon Marbury był jednym z zawodników drużyny amerykańskiej występującej na Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Atenach w 2004 roku. Zespół został mocno skrytykowany, ponieważ pierwszy raz w historii jego występów na Igrzyskach, drużyna składająca się z gwiazd NBA, przegrała mecz oraz nie zdobyła złotego medalu, lecz brązowy. Jednakże do Marbury'ego należał amerykański rekord największej liczby zdobytych punktów (31) w trakcie jednego meczu na Olimpiadzie.