W tym czasie Durham była zafascynowana krajami słowiańskimi, ucząc się intensywnie języka serbskiego.

W 1903, w czasie powstania ilindeńskiego w Macedonii pracowała w Ochrydzie jako wysłanniczka Macedonian Relief Committee, zajmując się rozdzielaniem żywności i lekarstw oraz prowadząc wśród miejscowej ludności akcję szczepień przeciwko chorobom zakaźnym. Prawdopodobnie w tym czasie zafascynowała się obyczajami ludności albańskiej. Zamach na Aleksandra Obrenovicia, do którego doszło w Belgradzie w 1903 ostatecznie rozczarował E. Durham do Serbii i spowodował, że swoje zainteresowania skoncentrowała na Albanii. W okresie wojen bałkańskich 1912-1913 pracowała jako wolontariuszka w szpitalach północnej Albanii.

Spośród siedmiu książek, które opublikowała największą sławę przyniosła jej High Albania, będąca portretem społeczno-obyczajowym plemion północnej Albanii. Durham zaangażowała się osobiście w sprawy albańskie, będąc rzeczniczką jedności i niepodległości Albańczyków. Była znana jako przeciwniczka idei jugosłowiańskiej, szczególnie zaś włączeniu Kosowa do obszaru Serbii. Ceniona przez Albańczyków doczekała się przydomka Królowej Malesorów, od nazwy jednego z plemion albańskich.