W 2011 ożenił się z Andreą Rajačić, z którą ma troje dzieci.
W 2026 pojawił się na 1 z 6 kolekcjonerskich kubków z wizerunkami gwiazd w limitowanym zestawie McDonald's.
Pozycja Chociaż Thierry Henry grał w ataku, w czasach występów w Juventusie przestawiony został na skrzydło. Po dołączeniu do Arsenalu w 1999 roku, Arsène Wenger natychmiast zmienił jego pozycję, wystawiając Henry’ego w preferowanej przez niego formacji.
Mógł grać zarówno w ataku, jak i na skrzydle. Nieraz przeprowadzał swoje rajdy lewym skrzydłem, na które często schodził. Thierry często dogrywał piłki do partnerów, asystował i rozgrywał. Jako zawodnik miał świetnie opanowaną technikę i drybling.
Grając w linii ataku Henry potrafił wykańczać akcje w sytuacjach 1 na 1 z bramkarzem. Ta umiejętność połączona z szybkością i dryblingiem pozwalała mu albo na wybieganie do podań kolegów, tak by uniknąć pozycji spalonej, albo na samotny drybling i późniejszy strzał. Henry był także wykonawcą rzutów karnych i wolnych dla Arsenalu.