Działalność religijna Trudno dowieść, kiedy dokonał się przełom duchowy Rasputina; niektórzy autorzy sugerują, że początkiem przemiany mogła być śmierć 6-miesięcznego pierworodnego syna. Nie znalazłszy odpowiedzi na wiele kwestii dotyczących wiary, Rasputin rozpoczął wędrówkę po klasztorach i pustelniach; z czasem został uznany za mnicha, chociaż nie złożył ślubów. Wtedy też prawdopodobnie wypracował specyficzny styl wypowiadania się i postępowania, właściwy „Starcowi-mnichowi” i trafiający do serc ludzkich.
W 1893, prawdopodobnie pod wpływem pustelnika Makarego, którego uważał za swego przewodnika duchowego, Rasputin udał się na pielgrzymkę do zespołu klasztornego na górze Athos w Grecji – centrum ortodoksyjnego prawosławia, zwanego rosyjskim Gibraltarem. Dopiero tam rozpoczął edukację teologiczną, przysłuchując się dyskusjom zakonników. Zapamiętał z nich fragmenty z Pisma Św. i pism Ojców Kościoła. Sam nigdy nie czytał tych dzieł i do końca życia pozostał właściwie półanalfabetą.