Ponieważ nauczyciele dostrzegli jej wszechstronny talent, postarali się, aby pokazała się z jak najlepszej strony.
Po ukończeniu Cesarskiej Szkoły Baletowej jej pedagogiem był w Teatrze Maryjskim Włoch Enrico Cecchetti, twórca metody Cecchettiego, który uczył ją najtrudniejszych ewolucji tanecznych. Doskonaliła również swoje umiejętności za granicą – udała się do Mediolanu do pedagog tańca klasycznego Cateriny Baretty, która poświęcała jej indywidualnie kilka godzin dziennie. Ostatecznie wątła dziewczyna stała się „żelazną” (jej własne słowa) artystką.
Olga Prieobrażenska ukończyła szkołę baletową zaledwie rok przed rosyjską baleriną polskiego pochodzenia Matyldą Krzesińską, której kariera uległa wielkiemu przyśpieszeniu nie tylko z racji jej wyjątkowego talentu, ale także z uwagi na jej bliskie związki z ówczesnym dziedzicem do korony, carewiczem Mikołajem Romanowem. Dlatego Prieobrażenska, choć z nią początkowo zaprzyjaźniona, przez długi czas pozostawała w jej cieniu i była obsadzana w partiach, które nie budziły zainteresowania jej wielkiej rywalki. Ostatecznie w 1896 roku została solistką Teatru Maryjskiego.