Do czasów budowy pałacu w Słobitach, główną siedzibą rozrastającego się rodu Dohnów był zameczek w Morągu. W roku 1561 lub 1562 Achacy zu Dohna kupił tam działkę, na której znajdowały się fragmenty gotyckich murów miejskich wraz z basztami obronnym. Z wykorzystaniem północno-zachodniego narożnika murów jako jednej ze ścian wzniósł w latach 1562–1571, bądź jak podają inne źródła dopiero w 1595 roku (niektóre z kolei tę datę wymieniają jako pierwszą przebudowę pierwotnego założenia), rodową miejską rezydencję, tzw. Zameczek Dohnów. Posiadłości w Morągu przez wieki były jedynie częścią wielkiego majątku rodu zu Dohna, w których posiadaniu pozostawało kilkanaście miejscowości na terenie byłych Prus Wschodnich.
Dzięki swojej zamożności i koneksjom z dworem cesarskim w 1900 roku przedstawiciel rodu Richard Wilhelm zu Dohna-Schlobitten (1843–1919) został podniesiony, przez ostatniego cesarza Niemiec i króla Prus Wilhelma II, do rangi i godności dziedzicznego księcia.