Budowa Linia powstała na mocy pruskiej „Ustawy o kolejkach i bocznicach prywatnych” z 1892 roku (niem. Gesetz über Kleinbahnen und Privatanschlußbahnen), dzięki której na ziemiach niemieckich powstały liczne kolejki dojazdowe (często wąskotorowe), natomiast w miastach i miejscowościach do nich przyległych – sieci tramwajowe. Budowę powierzono wrocławskiej firmie Smoschewer & Co., specjalizującej się w budowie kolejek polowych. Prace trwały cztery lata, od 1923 do 1926 roku. Wybudowano wówczas mierzącą 4,15 km linię normalnotorową, z zapleczem przy stacji Środa Śląska Miejska i torami odstawczymi na krańcach w Rynku i przy dworcu kolei państwowej. W międzyczasie, 8 września 1925 roku powołano spółkę Neumarkter Kleinbahn AG, która zajęła się eksploatacją kolejki.
Eksploatacja Linia została otwarta 26 lipca 1926 r na całej długości, posiadając początkowo przystanki przy dworcu kolei państwowej, tzw. polnym zameczku, stację z dworcem miejskim, lokomotywownią i magazynem towarowym oraz przystanek końcowy w Rynku. Załoga obsługująca kolejkę liczyła dziesięć osób. Kolejka posiadała dwa (od 1928 r. trzy) wagony spalinowe, jeden wagon osobowy, bagażowy oraz dwa wagony towarowe i parowóz. Pociągi towarowe kursowały między stacją kolei państwowej a Środą Śląską Miasto.