W 1989 roku McInally został piłkarzem Bayernu Monachium. W niemieckiej Bundeslidze swoje pierwsze spotkanie rozegrał 29 lipca 1989 przeciwko 1. FC Nürnberg (3:2) i w debiucie strzelił 2 gole. W ataku Bayernu występował wraz z Rolandem Wohlfarthem i strzelił 10 goli przyczyniając się do wywalczenia mistrzostwa Niemiec. W kolejnych trzech sezonach był jednak rezerwowym i rozegrał tylko 9 meczów. W 1993 roku wrócił do Szkocji. Przez rok grał w Kilmarnock F.C., a w 1994 roku zakończył karierę.
Sezon Klub Kraj Rozgrywki Mecze Bramki 1980/81 Ayr United
First Division 6 0 1981/82 Ayr United
First Division 17 9 1982/83 Ayr United
First Division 35 7 1983/84 Ayr United
First Division 35 15 1984/85 Celtic F.C.
Premier League 9 1 1985/86 Celtic F.C.
Premier League 16 1 1986/87 Celtic F.C.
Premier League 38 15 1987/88 Aston Villa F.C.
Division Two 26 4 1988/89 Aston Villa F.C.
Division One 33 14 1989/90 Bayern Monachium
Bundesliga 31 10 1990/91 Bayern Monachium
Bundesliga 7 0 1991/92 Bayern Monachium
Bundesliga 2 0 1992/93 Bayern Monachium
Bundesliga 0 0 1993/94 Kilmarnock F.C.
Premier League 8 0