Po rocznym epizodzie we Włoszech, Walker powrócił do Anglii, gdzie został piłkarzem Sheffield Wednesday. Klub z Sheffield zapłacił Sampdorii 2,7 miliona funtów. Walker przez 8 lat gry dla Wednesday wystąpił w 309 spotkaniach, po czym powrócił do 9 latach przerwy do Nottingham Forest. Po 3 sezonach i 57 spotkaniach na boiskach Division One, w 2004 zakończył karierę piłkarską.
Sezon Klub Kraj Rozgrywki Mecze Bramki 1983/84 Nottingham Forest First Division 4 0 1984/85 3 0 1985/86 39 0 1986/87 41 0 1987/88 35 0 1988/89 34 0 1989/90 38 0 1990/91 37 0 1991/92 33 1 1992/93 UC Sampdoria Serie A 30 0 1993/94 Sheffield Wednesday Premier League 42 0 1994/95 38 0 1995/96 36 0 1996/97 36 0 1997/98 38 0 1998/99 37 0 1999/2000 37 0 2000/01 Division One 43 0 2002/03 Nottingham Forest 31 0 2003/04 25 0 2004/05 1 0
Kariera reprezentacyjna Walker zadebiutował w drużynie narodowej 14 września 1988 w meczu przeciwko reprezentacji Danii, wygranym 1:0.
Został powołany na rozgrywane we Włoszech Mistrzostwa Świata 1990, podczas których Anglia zajęła 4. miejsce. Walker zagrał na turnieju łącznie w siedmiu spotkaniach: trzech grupowych przeciwko Irlandii, Holandii oraz Egiptowi. Zagrał także w spotkaniach fazy pucharowej z Belgią, Kamerunem i RFN. Wystąpił również w przegranym 1:2 meczu o 3.