W Odessie zaczął współpracę z tancerką Niną Pawliszczewą, którą została jego wieloletnią partnerką taneczną i później żoną.
W sezonie jesiennym 1917, po rezygnacji baletmistrza Luzińskiego z pracy w teatrze odeskim, stał się samodzielnym choreografem. Po rewolucji październikowej miał okazję oglądać w Odessie występy wielu wielkich tancerzy rosyjskich, którzy uciekali z głębi kraju, w tym Michaiła Fokina, i . Zapoznał się także z twórczością austriackiego tancerza Maksa Grubera, przedstawiciela nurtu modernizmu i ekspresjonizmu tanecznego.
Podczas pracy w Odessie pod wpływem własnych doświadczeń oraz obserwacji pracy Antoniego Luzińskiego, Maksa Grubera i innych artystów scen rosyjskich zaczął tworzyć własną filozofię tańca, w której odrzucał styl klasyczny na rzecz modernizmu, ekspresjonizmu, elementów akrobatyki, tańców narodowo-ludowych oraz salonowych.
thumb|left|Feliks Parnell w roli gladiatora, 1927.
Działania wojny domowej w Rosji nie ominęły Odessy, która kilkakrotnie przechodziła z rąk do rąk. Z tego powodu Teatr Miejski funkcjonował z przerwami, a Parnell szukał alternatywnych źródeł przychodu;