Wczesne lata (1886–1910) thumb|300px|Royal Arsenal w sezonie 1888/1889 W 1886 r. grupa pracowników zakładów zbrojeniowych Royal Arsenal w Woolwich w południowo-wschodnim Londynie założyła klub piłkarski. Nazwali go Dial Square, pracowali bowiem w warsztacie o tej samej nazwie, położonym w środkowej części fabrykiInny zespół bazujący na pracownikach Royal Arsenal – Woolwich Union – został założony w 1884 roku. Grali w nim wcześniej niektórzy piłkarze Dial Square, między innymi Fred Beardsley. Mimo to klubowi historycy uważają Dial Square jako prekursora Arsenalu. Źródło: . Klub prowadzony był przez Szkota Davida Danskina, który kupił pierwszą piłkę oraz Jucka Humble'a; byli gracze Nottingham Forest, bramkarz Fred Beardsley oraz Morris Bates nabyli natomiast zestaw czerwonych strojów od swojego byłego zespołu i do dziś kolor czerwony ma stałe miejsce na domowych koszulkach Kanonierów.