Kierownictwo w ruchu robotniczym usiłował przejąć duchowny (a zarazem współpracownik Ochrany) Gieorgij Gapon. Zorganizował on marsz pod Pałac Zimowy, aby osobiście wręczyć carowi petycję, noszącą ponad 135 tysięcy podpisów. Protestujący domagali się 8-godzinnego dnia pracy, bez obniżania wynagrodzenia i amnestii dla więźniów politycznych. Pokojowa manifestacja zorganizowana 22 stycznia 1905 roku, została rozbita przez siły carskie. W demonstracji udział wzięło ponad 100 tysięcy ludzi, robotnicy nieśli portrety cara i śpiewali pieśni. Nagle zostali w kilku punktach miasta zaatakowani przez uzbrojoną kawalerię. Zabitych i rannych było ponad 1000 osób, w tym kobiety i dzieci. Oficjalnie władze przyznały się do 130 zabitych i około 300 rannych. Krwawa niedziela pociągnęła za sobą falę niezadowolenia wielu grup społecznych w Rosji i Królestwie Polskim. Decyzję o pacyfikacji demonstracji podjął car. Odsunięty wówczas Siergiej Witte uważał, że car powinien przyjąć petycję, choć przez pośrednika. Cesarz niemiecki Wilhelm twierdził natomiast, że Mikołaj II powinien przemówić do protestujących z balkonu Pałacu „jak ojciec mówi do dzieci”. Sam car zbiegł ze stolicy do Carskiego Sioła.