Chelsea thumb|120px|Lampard w czasie rozgrzewki Lampard pierwszy raz w Premier League dla nowego klubu wystąpił 19 sierpnia w zremisowanym 1:1 meczu z Newcastle United, zaś w spotkaniu z Tottenhamem Hotspur otrzymał pierwszą czerwoną kartkę. Sezon 2001/2002 zakończył z 37 ligowymi występami. Zdobył pięć bramek w Premier League i siedem we wszystkich rozgrywkach. W pierwszym meczu następnego sezonu, z Charlton Athletic zdobył bramkę dającą Chelsea zwycięstwo 3:2. Był podstawowym graczem zespołu i wystąpił we wszystkich meczach ligowych (38). W 48 wszystkich swoich spotkaniach zdobył osiem bramek.
We wrześniu 2003 roku został wybrany najlepszym piłkarzem miesiąca w Premier League, zaś w październiku najlepszym graczem miesiąca PFA według kibiców. W sezonie 2003/2004 po raz pierwszy zdobył dwucyfrową liczbę bramek w lidze (10); poza tym strzelił cztery gole w rozgrywkach Ligi Mistrzów, w której Chelsea dotarła do półfinału.