Wewnątrz kraju socjaldemokraci poruszali problem przejęcia władzy przez nazistów w sąsiednich Niemczech lecz na arenie międzynarodowej nie podjęto się otwartej konfrontacji z III Rzeszą ze względu na silne powiązania gospodarki Danii z gospodarką Niemiec.
Dania została zaatakowana przez nazistów w dniu 9 kwietnia 1940 roku. Rząd w obliczu szybkiej klęski zgodził się na zakończenie wojny. Podczas okupacji niemieckiej podczas II wojny światowej niektórzy socjaldemokraci pozostali w rządzie, okupacja Danii jednak nie była jednak porównywalna do brutalnej okupacji hitlerowskiej w innych krajach Europy. Dania zachowała własny nieżelazny parlament i silną pozycję króla. Parlament i rząd ograniczany był jednak przez hitlerowców kontrolą wojskowo-polityczną. Duńska Partia Socjaldemokratyczna uznała okupację hitlerowską jako zło konieczne a część jej kierownictwa była przeciwna komunistycznemu ruchowi oporu. Jednym z organizatorów niezbrojnego ruchu oporu w Danii był działacz Rady Wyzwolenia i Partii Socjaldemokratycznej, Frode Jakobsen, który jeszcze przed wojną udzielał wsparcia uchodźcom z Niemiec hitlerowskim. Socjaldemokraci pozostali w rządzie do 29 sierpnia 1943 roku.