W 1924 Balthus wrócił do Paryża, gdzie rozpoczął studia artystyczne. Jego pierwsza wystawa odbyła się w galerii w Paryżu. Twórca zachowuje realizm, lecz malowane przez niego wnętrza i pejzaże miejskie bliskie są surrealizmowi, jednak nie chciał być kojarzony z tym ruchem. Właściwie nie przyłączył się do żadnej grupy ani szkoły. Częstym motywem jego dzieł są koty i młode dziewczęta. Oprócz obrazów Balthus tworzył także ilustracje książkowe oraz scenografie teatralne.
W 1937 poślubił Antoinette de Watteville, która pochodziła z wpływowej arystokratycznej rodziny z Berna. Poznał ją już w 1924 roku, kiedy była modelką dla Cathy Dressing. Balthus miał dwoje dzieci z tego małżeństwa, Thadée Klossowskiego i Stanislasa Klossowskiego (ur. 1942), którzy niedawno wydali książki o ojcu, w tym listy rodziców. Stanislas, znany też jako „Stash”, stał się barwną postacią w swingującym Londynie i Paryżu w latach 60.
Powiedział, że jego malarstwo jest głęboko religijne, a sam fakt malowania jest modlitwą. Jednak już pierwsza wystawa w Paryżu wywołała kontrowersje. Artysta zyskał opinię malującego młode, wyzywające dziewczęta.