Z kolei w 1855 ocalał z pogromu Siuksów dokonanego przez ekspedycję karną pod dowództwem generała Williama S. Harneya. Następne kilka lat spędził na podkradaniu koni plemieniu Wron, a w wieku 20 lat stał na czele własnej grupy wojowników.

W 1865 roku sprzeciwił się zbrojnie planom wybudowania drogi do złotonośnych pól w Montanie: połączył swe siły z wodzem Dakotów Czerwoną Chmurą, dzięki czemu wyrobił sobie wysoką pozycję wśród Siuksów. W 1866 odegrał decydującą rolę w zniszczeniu oddziału Williama J. Fettermana w Forcie Phil Kearny. W 1868 Czerwona Chmura podpisał z USA traktat pokojowy, którego Szalony Koń nie uznał, nie chcąc zaprzestać walki. Wycofał się na tereny oddane na mocy układu pokojowego Siuksom i został wodzem Oglalów oraz niektórych Brulé. Jego współplemieńcy usiłowali żyć tradycyjnym stylem Dakotów. Ich codziennością stało się myślistwo, rybołówstwo i walki z innymi plemionami Indian. W tym czasie Szalony Koń ożenił się z kobietą z plemienia Szejenów oraz z kobietą z plemienia Oglalów. Próbował przeszkodzić penetrowaniu terenów Dakotów dokonywanemu przez Amerykanów. W 1873 zaatakował mierniczych, których ppłk George Custer wysłał do Black Hills. Gdy w 1874 odkryto tam złoto, Szalony Koń odmówił opuszczenia terenów przyznanych Siuksom, które stały się obiektem zainteresowania poszukiwaczy złota.