W 1979 założyła z Gilroyem i grupą znajomych zespół muzyczny Breakfast Club, w którym śpiewała oraz grała na gitarze i perkusji. Zajmowała się także jego promocją, organizując występy w klubach nocnych i rozmowy z wytwórniami muzycznymi. Po pierwszym koncercie zrezygnowała z gry na gitarze i perkusji, by skupić się tylko na śpiewaniu. Jako że pozostali członkowie grupy nie pozwolili jej zostać główną wokalistką, wiosną 1980 wraz z dwoma innymi członkami opuściła Breakfast Club i założyła nowy zespół, Madonna and the Sky, który szybko się rozpadł. Namówiła partnera z czasów studenckich, Stephena Braya, do wyprowadzki do Nowego Jorku i rozwijania z nią kariery muzycznej. Zamieszkali w ośrodku muzycznym , gdzie znajdowało się także biuro wytwórni muzycznej , prowadzone przez Camille Barbone. Wraz z grupą znajomych założyli rockowy zespół Emmy (czasami nazywany Emmy & the Emmys). W marcu 1981 podpisała kontrakt z Gotham Records, a Barbone została jej menedżerką. Jako że przedstawiciele Gotham Records chcieli wypromować ją jako artystkę solową, rozwiązała Emmy, a w czerwcu 1981 zaczęła z Brayem nagrywać demo. Wraz z Barbone wykreowała wizerunek, stanowiący połączenie nowej fali i rockowej artystki.