Założyciele thumb|Alexander Majors William Russell, Alexander Majors i William Waddell, trzej twórcy Pony Express, mieli już duże doświadczenie w branży transportowej; w roku 1858 kierowali firmą przewozową z czterema tysiącami pracowników obsługującymi 3500 wozów i około 40 000 wołów. Otrzymali intratny kontrakt rządowy na dostawy zaopatrzenia dla wojska prowadzącego działania na Dzikim Zachodzie, a wkrótce wpadli na pomysł dostarczania poczty z St. Joseph w Missouri do Sacramento w Kalifornii w ciągu dziesięciu dni, co wielu współczesnym wydawało się niemożliwe. Nie była to – jak na owe czasy – usługa tania: przesłanie listu o wadze pół uncji (około 14 g) kosztowało 1 dolara.
Russell, Majors i Waddell zorganizowali Pony Express w ciągu zaledwie dwóch miesięcy w zimie 1860 roku. Było to przedsięwzięcie na wielką skalę ze 120 jeźdźcami, 184 stacjami, 400 końmi i kilkoma setkami ludzi obsługi.
Alexander Majors był człowiekiem religijnym i wszystko rozwiązywał "z Bożą pomocą". Każdy nowo przyjęty jeździec otrzymywał egzemplarz Biblii i musiał złożyć następującą przysięgę: