Od XVIII w. stolicą Bornholmu jest portowe miasto Rønne liczące (dane ze I 2017 r.) 13 723 mieszkańców – funkcję tę przejęło od leżącego w centrum wyspy Aakirkeby. Poza Rønne na wyspie znajduje się 7 innych miasteczek: Aakirkeby (2112 mieszkańców), Hasle (1665 mieszkańców), Allinge-Sandvig (1517 mieszkańców), Gudhjem (701 mieszkańców), Nexø (3654 mieszkańców), Svaneke (1044 mieszkańców) i Tejn (899 mieszkańców). Administracyjnie Bornholm stanowi jedną gminę (od reformy w 2007 roku).
Na specjalnych prawach administracyjnych funkcjonują Christiansø i Fredriksø – dwie zamieszkane wyspy małego archipelagu Ertholmene (ich mieszkańcy i administracja bezpośrednio podlegają duńskiemu ministerstwu obrony).
Budowa i dzieje geologiczne wyspy mały|Płd.-zach. wybrzeże Bornholmu mały|Skały w NaturBornholm, okolice Aakirkeby Bornholm jest wypiętrzeniem na styku dwóch płyt tektonicznych o odmiennej budowie geologicznej. Około 2/3 północnej i środkowej części wyspy jest utworzone z twardych skał granitowych i gnejsu datowanych na ok. 1,4 mld lat (jedne z najstarszych w Europie), pozostałe 1/3 wyspy na południu zbudowane jest z piaskowca (w mniejszej ilości łupków i wapieni), które łatwo ulegają erozji. Teren wyspy uległ wypiętrzeniu ponad poziom morza ok. 0,4 mld lat temu w okolicach równika, a następnie przesuwał się on na północ.