Fauna lądowa wyspy jest zbliżona do fauny Danii i płd. Szwecji. Sztucznie introdukowanym gatunkiem ssaków jest daniel. Wyspa jest znana z dużej liczby dorodnych jeży, które niekiedy stanowią problem (zwłaszcza na kempingach). Bogata jest ornitofauna, głównie reprezentowana przez ptaki morskie, oraz ptaki migrujące ze Skandynawii. Rezerwaty ornitologiczne znajdują się w okolicach Nexø i na wyspie Græsholm (w obrębie archipelagu Ertholmene). W wodach morskich okolic Bornholmu występuje śledź (Clupea harengus), dorsz (Gadus morhua), łosoś (Salmo salar), troć wędrowna (Salmo trutta m. trutta), flądra (Pleuronectiformes) i inne gatunki ryb bałtyckich. Na Bornholm sprowadzono także żubry z Polski.
Gospodarka mały|Røgeri – wędzarnia ryb w Hasle, zachodni Bornholm mały|Piece wędzarnicze w Hasle Do głównych gałęzi gospodarki Bornholmu należą: rybołówstwo, rolnictwo, wydobycie surowców budowlanych oraz usługi turystyczne. Istotne znaczenie ma także dochód związany ze sprzedażą rękodzieła i wyrobów artystycznych powstających w pracowniach licznie tu zamieszkujących artystów plastyków (zwłaszcza w zakresie szkła artystycznego, ceramiki i terakoty oraz odzieży i tkaniny unikatowej).