W roku 1741 proboszcz augustowski uzyskał pozwolenie na budowę kaplicy, jednak na skutek protestów kamedułów z Wigier budowa opóźniała się.
W 1772 na wyspie osiadł pustelnik Wincenty Morawski, były major lub pułkownik wojsk polskich, należący do Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, i wybudował drewnianą kapliczkęWedług informacji na tablicy przy sanktuarium (treść za stroną Bryzg.pl) Morawski osiadł na wyspie przed 1770, a drewnianą kaplicę zbudował ze składek pielgrzymów w 1770.. W 1777 starosta augustowski Stanisław Karwowski zakupił w Augustowie inną drewnianą kaplicę, którą Morawski z pomocą ludności przeniósł do Studzienicznej. Morawski w roku 1782 odbył pielgrzymkę do Rzymu, gdzie uzyskał prawo do czterech odpustów zupełnych rocznie (Zesłanie Ducha Świętego – Zielone Święta, 26 lipca na św. Anny, 16 maja na św. Nepomucena i 23 września na św. Tekli).
Pierwszy drewniany kościół powstał w Studzienicznej w 1786. W roku 1795 wieś została odłączona od parafii w Augustowie i znalazła się w nowo utworzonej parafii w Szczebrze. Pod koniec XVIII wieku w odpustach w Studzienicznej brało udział ok. 500 osób. Według przybywających pielgrzymów woda ze studzienki przy kaplicy miała własności lecznicze.