Równocześnie do działalności przestępczej Frías trenował piłkę nożną. Jako dwudziestolatek rozpoczął występy w amatorskich zespołach z niższych lig – czwartoligowym Soles de Ciudad Juárez oraz trzecioligowych Astros de Ciudad Juárez i Atlético Cihuatlán. Pracował w przygranicznej fabryce maquiladora, a następnie zdecydował się na nielegalną emigrację zarobkową do Stanów Zjednoczonych, do teksańskiego miasta El Paso, leżącego po drugiej stronie rzeki Rio Grande w stosunku do Ciudad Juárez. Tam znalazł zatrudnienie jako robotnik fizyczny i murarz podczas prac budowlanych.
Sam Frías po latach następująco opisywał swoje dzieciństwo:
Pseudonim Fríasa, „El Maleno”, został mu nadany przez dziadka i w wolnym tłumaczeniu oznacza „faceta z sąsiedztwa” lub „ziomka”. Jako dziecko kibicował zespołowi Chivas de Guadalajara.
Kariera klubowa El Paso Patriots Podczas swojego pobytu w El Paso, Frías został zawodnikiem tamtejszego klubu El Paso Patriots, występującym na drugim szczeblu rozgrywek amerykańskich – A-League. W sezonie 2002, jako jeden z ważniejszych graczy formacji ofensywnej (strzelił dziewięć goli i zanotował trzy asysty), zajął z zespołem trzecie miejsce w grupie Pacific Division konferencji zachodniej.