Historia Wczesne lata Piłka nożna w San Sebastián zagościła na początku XX wieku dzięki uczniom i pracownikom powracającym z Wielkiej Brytanii. W 1904 założyli oni San Sebastian Recreation Club, rok później wystąpili w Pucharze Króla. W maju 1905 San Sebastian Football Club został utworzony jako osobna sekcja klubu. W 1909 drużyna ponownie zgłosiła się do Pucharu Króla, ale problemy z rejestracją zmusiły ją do wystąpienia pod nazwą Club Ciclista de San Sebastian. Ekipa to pokonała wtedy Club Español de Madrid 3:1 w finale tych rozgrywek. Właściwy Sociedad de Futbol utworzony 7 września 1909 roku. W 1910 hiszpańskie kluby grały w dwóch rywalizujących ze sobą ligach, Sociedad de Futbol rywalizowało w Copa UECF jako Vasconia de San Sebastian. W tym samym roku Król Alfons XIII, który używał San Sebastián jako swojej letniej rezydencji, dał klubowi swój honorowy patronat, dlatego też zespół przyjął nazwę Real Sociedad de Fútbol. Zespół był jednym z założycieli Primera División w 1928 i w inauguracyjnym sezonie zajęła czwarte miejsce z najlepszym strzelcem w ówczesnym sezonie – Francisco "Paco" Bienzobasem. Nazwa zespołu wraz z nadejściem Drugiej Republiki Hiszpańskiej została w 1931 zmieniona na Donostia Club de Futbol, a do obecnej nazwy powrócono po Hiszpańskiej wojnie domowej w 1939.