W latach 1980-1988 był współscenarzystą (razem z Jonathanem Lynnem) głośnego serialu Tak, panie ministrze (przemianowanego później na Tak, panie premierze), stanowiącego satyrę na brytyjskie elity władzy, zarówno polityczne, jak i pochodzące ze służby cywilnej. W 2010 po raz pierwszy wystawiona została sztuka teatralna Jaya i Lynna powstała na bazie serialu.
W 2008 Jay był autorem raportu How to Save the BBC (Jak uratować BBC), przygotowanego dla think tanku Centre for Policy Studies. Postulował w nim radykalne odchudzenie publicznego nadawcy i ograniczenie zakresu jego działalności, co odbiło się szerokim echem w mediach i spotkało się ze zdecydowaną polemiką ze strony ówczesnego dyrektora generalnego BBC. Był także redaktorem Oksfordzkiego Słownika Cytatów Politycznych (Oxford Dictionary of Political Quotations). Pisywał również artykuły dla prasy, m.in. dla The Times i Daily Mail.
Nagrody i odznaczenia W 1988 Jay otrzymał dożywotni tytuł szlachecki Sir za swoje zasługi dla brytyjskich mediów.