Sokolni został przekazany bezpłatnie Towarzystwu Uchwałą Rady Miejskiej Sanoka z dnia 19 listopada 1896 roku (przy ówczesnej ulicy NowejAlojzy Zielecki, Struktury organizacyjne miasta, W epoce autonomii galicyjskiej, w: Sanok. Dzieje miasta. Praca zbiorowa pod redakcją Feliksa Kiryka, Kraków 1995, s. 383., późniejszej ul. Adama Mickiewicza).
Decyzję o budowie własnej siedziby podjęło Walne Zgromadzenie „Sokoła” 25 lutego 1899. W tym samym roku przystąpiono do budowy gmachu na gruncie podarowanym przez gminę Sanok, przyjmując jednocześnie że koszt inwestycji nie może przekroczyć 16 tys. zł. Autorem projektu budynku był inż. Władysław Beksiński. (wcześniej projekty opracowywali inżynierowie Beksiński, Władysław Adamczyk i Karol Gerardis, zaś wybrano przedstawiony przez pierwszego). Celem budowy Rada Miasta Sanoka przekazała 50 sągów kamienia ze skały miejskiej, piasek i suter. Celem zbiórki funduszy na wzniesienie gmachu sanocki „Sokół” zaplanowano festyn w ogrodzie miejskim w dniu 17 czerwca 1899 (koszt budowy szacowano na 16-18 tys. zł.). Kamień węgielny pod budowę został poświęcony 28 czerwca 1899 roku, a 5 miesięcy później 29 listopada 1899 została poświęcona i otwarta sala gimnastyczna. Budowę prowadzili W. Beksiński i Karol Gerardis.