Kariera trenerska Swoją pracę szkoleniową Luna rozpoczął w macierzystym klubie, Pumas UNAM. W lipcu 1996 zastąpił Ricardo Ferrettiego na stanowisku trenera pierwszego zespołu, jednak został zwolniony w połowie września po zanotowaniu remisu i pięciu porażek w sześciu spotkaniach. W późniejszym czasie pracował jako asystent Fernando Quirarte w ekipie Club Santos Laguna z miasta Torreón, a także był członkiem sztabu szkoleniowego CF Monterrey. Przez cały 2005 rok był szkoleniowcem drugoligowego Atlético Mexiquense, pełniącego funkcję rezerw Deportivo Toluca. Na przełomie kwietnia i maja poprowadził również pierwszy zespół Toluki w pięciu meczach, po czym ustąpił ze stanowiska na rzecz Américo Gallego. We wrześniu 2006 tymczasowo poprowadził swoją byłą drużynę, Club Necaxa, w jednej ligowej konfrontacji, po czym do końca sezonu Apertura 2006 pozostał w klubie jako asystent trenera Hugo Sáncheza.